您被他人使用私密照进行威胁，这种行为可能构成违法甚至犯罪。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的，可处五日以下拘留或五百元以下罚款。若情节严重，还可能触犯刑法中的相关规定，涉嫌刑事犯罪，需依法追究刑事责任。因此，建议您及时报警处理，以维护自己的合法权益。
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若您选择报警，可按照以下步骤操作：1. 立即拨打110报警电话，向警方说明情况。2. 提供威胁者的相关信息，如姓名、联系方式、威胁方式等。3. 保存好所有与威胁相关的证据，如聊天记录、短信、邮件等，以便警方调查。4. 配合警方做好笔录，详细陈述被威胁的经过和细节。
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从法律角度，您可采取以下措施保护隐私和权益：1. 立即停止与威胁者的任何联系，避免进一步泄露隐私。2. 收集并保存所有与威胁相关的证据，以备法律诉讼之需。3. 及时报警，让警方介入调查，追究威胁者的法律责任。4. 咨询专业律师，了解自身权益，制定合适的维权策略。